PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZAKY с FRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZAKY с FRES.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) and FRES.L (Fresnillo plc) are both stocks. PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, PZAKY returned 50.51% vs 129.08% for FRES.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PZAKY и FRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Fresnillo plc (FRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PZAKY торгуется в USD, в то время как FRES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PZAKY показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у FRES.L с доходностью -8.16%.

PZAKY

1 день
0.00%
1 месяц
3.41%
С начала года
5.04%
6 месяцев
-5.30%
1 год
50.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRES.L

1 день
1.26%
1 месяц
-17.20%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
14.90%
1 год
129.08%
3 года*
73.37%
5 лет*
31.08%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZAKY и FRES.L

2026 (YTD)20252024
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		5.04%53.44%76.46%
FRES.L
Fresnillo plc		-8.16%511.09%23.93%

Correlation

The correlation between PZAKY and FRES.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PZAKY:

$15.73B

FRES.L:

£22.27B

EPS

PZAKY:

$7.34

FRES.L:

£2.08

Коэффициент P/E

PZAKY:

2.48

FRES.L:

14.56

Коэффициент PEG

PZAKY:

0.25

FRES.L:

0.07

Коэффициент P/S

PZAKY:

0.27

FRES.L:

2.77

Коэффициент P/B

PZAKY:

0.43

FRES.L:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

PZAKY:

$58.77B

FRES.L:

£8.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PZAKY:

$58.84B

FRES.L:

£3.75B

EBITDA (12 мес.)

PZAKY:

$24.17B

FRES.L:

£3.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Fresnillo plc

Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с UMI.BRPZAKY с FQT.DEPZAKY с 0014.HKPZAKY с GNG.AXPZAKY с IDR.MCPZAKY с ABN.ASPZAKY с DSVSF
Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с SILG.LFRES.L с SLVPFRES.L с FVI.TO

Доходность на риск

PZAKY vs. FRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZAKY c FRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZAKYFRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.26

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.71

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.88

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

8.94

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZAKY vs. FRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZAKY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FRES.L равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZAKY и FRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZAKYFRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.26

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.19

+0.73

Просадки

Сравнение просадок PZAKY и FRES.L

Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки FRES.L в -86.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и FRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZAKYFRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-86.88%

+58.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.78%

-33.11%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-32.27%

+15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-48.34%

+44.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.58%

14.39%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PZAKY и FRES.L

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Fresnillo plc (FRES.L) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZAKYFRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

16.88%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.18%

43.87%

+15.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.01%

56.89%

+20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.89%

45.29%

+21.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.89%

45.39%

+21.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZAKY и FRES.L

Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности FRES.L в 3.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRES.L
Fresnillo plc		3.15%2.00%1.36%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.73%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZAKY и FRES.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.97B
2.59B
(PZAKY) Общая выручка
(FRES.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PZAKY значения в USD, FRES.L значения в GBp

Сравнение рентабельности PZAKY и FRES.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Fresnillo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
57.7%
Активы портфеля
PZAKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила о валовой прибыли в 7.97B при выручке в 7.97B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FRES.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

PZAKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила об операционной прибыли в 3.84B при выручке в 7.97B, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

FRES.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.

PZAKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 7.97B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

FRES.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

Часто задаваемые вопросы

PZAKY and FRES.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZAKY и FRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор