PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZAKY с BAMI.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZAKY с BAMI.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) and BAMI.MI (Banco Bpm SpA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PZAKY in Insurance - Property & Casualty, BAMI.MI in Banks - Regional. Over the past year, PZAKY returned 50.51% vs 41.16% for BAMI.MI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PZAKY и BAMI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Banco Bpm SpA (BAMI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PZAKY торгуется в USD, в то время как BAMI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAMI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PZAKY показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у BAMI.MI с доходностью 4.61%.

PZAKY

1 день
0.00%
1 месяц
3.41%
С начала года
5.04%
6 месяцев
-5.30%
1 год
50.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMI.MI

1 день
0.00%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.61%
6 месяцев
12.43%
1 год
41.16%
3 года*
71.24%
5 лет*
44.37%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZAKY и BAMI.MI

2026 (YTD)20252024
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		5.04%53.44%76.46%
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		4.61%107.57%73.96%

Correlation

The correlation between PZAKY and BAMI.MI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Banco Bpm SpA

Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с UMI.BRPZAKY с FQT.DEPZAKY с 0014.HKPZAKY с GNG.AXPZAKY с DSVSFPZAKY с IDR.MCPZAKY с ABN.AS
Часто сравнивают с BAMI.MI:
BAMI.MI с ISP.MIBAMI.MI с TRN.MIBAMI.MI с PIA.MIBAMI.MI с TQQQBAMI.MI с RSPTBAMI.MI с COPBAMI.MI с PEP

Доходность на риск

PZAKY vs. BAMI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BAMI.MI
Ранг доходности на риск BAMI.MI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMI.MI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMI.MI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMI.MI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMI.MI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMI.MI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZAKY c BAMI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Banco Bpm SpA (BAMI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZAKYBAMI.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.44

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.03

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.46

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

7.46

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZAKY vs. BAMI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZAKY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BAMI.MI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZAKY и BAMI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZAKYBAMI.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.44

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.07

+0.99

Просадки

Сравнение просадок PZAKY и BAMI.MI

Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки BAMI.MI в -97.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и BAMI.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZAKYBAMI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-97.66%

+68.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.78%

-16.34%

-12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-51.34%

+34.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-82.47%

+78.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.58%

5.39%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PZAKY и BAMI.MI

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Banco Bpm SpA (BAMI.MI) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZAKYBAMI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

5.70%

+18.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.18%

20.99%

+38.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.01%

27.93%

+49.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.89%

36.03%

+30.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.89%

42.65%

+24.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZAKY и BAMI.MI

Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности BAMI.MI в 7.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		7.30%8.14%12.29%4.81%5.71%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%4.86%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZAKY и BAMI.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Banco Bpm SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PZAKY значения в USD, BAMI.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PZAKY and BAMI.MI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZAKY и BAMI.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор