Сравнение PZAKY с AUCO.L
PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) is a stock, while AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) is Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index. Over the past year, PZAKY returned 50.51% vs 54.19% for AUCO.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PZAKY и AUCO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZAKY показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью -8.56%.
PZAKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 50.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUCO.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.15%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 46.28%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам PZAKY и AUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 5.04% | 53.44% | 76.46% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -8.56% | 181.83% | 33.59% |
Correlation
The correlation between PZAKY and AUCO.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZAKY vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск
PZAKY
AUCO.L
Сравнение PZAKY c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZAKY | AUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.70 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 4.45 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZAKY | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.18 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.20 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок PZAKY и AUCO.L
Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки AUCO.L в -78.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и AUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZAKY | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -78.30% | +49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -31.80% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -31.80% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -40.79% | +37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 12.15% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZAKY и AUCO.L
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZAKY | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 15.14% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.18% | 36.64% | +22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.01% | 45.89% | +31.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.89% | 38.20% | +28.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.89% | 35.40% | +31.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZAKY и AUCO.L
Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, тогда как AUCO.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6.74% | 7.08% | 9.07% |
Часто задаваемые вопросы
PZAKY and AUCO.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PZAKY и AUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор