Сравнение PYPL с PH
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PYPL returned 1.25%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 1.25% против 24.75% соответственно.
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам PYPL и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between PYPL and PH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between PYPL and PH has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$37.96B
PH:
$113.04B
PYPL:
$5.31
PH:
$27.11
PYPL:
7.78
PH:
32.58
PYPL:
0.38
PH:
1.37
PYPL:
1.17
PH:
5.40
PYPL:
1.90
PH:
7.26
PYPL:
$33.73B
PH:
$20.99B
PYPL:
$15.56B
PH:
$7.81B
PYPL:
$7.23B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. PH — Ранг доходности на риск
PYPL
PH
Сравнение PYPL c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPL | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.24 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.70 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 5.17 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPL | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 1.34 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.89 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.78 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.44 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок PYPL и PH
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -66.92% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -19.34% | -30.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -26.79% | -30.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -28.64% | -58.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -54.68% | -32.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -13.48% | -73.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.69% | -15.33% | -20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.99% | 6.34% | +21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и PH
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.59% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 18.60% | +13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 24.62% | +14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 28.61% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 31.69% | +7.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и PH
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и PH
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and PH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (6.73%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор