PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPL с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPL с JFLI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, PYPL returned -43.32% vs 18.61% for JFLI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PYPL и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 7.84%.

PYPL

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-28.88%
6 месяцев
-32.07%
1 год
-43.32%
3 года*
-13.13%
5 лет*
-30.87%
10 лет*
1.25%

JFLI

1 день
0.43%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.84%
6 месяцев
7.85%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPL и JFLI

2026 (YTD)2025
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-28.88%-23.60%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%9.49%

Correlation

The correlation between PYPL and JFLI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.51

The correlation between PYPL and JFLI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PayPal Holdings, Inc.

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с JEPQJFLI с DIVOJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH

Доходность на риск

PYPL vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 55
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPL c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPLJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.14

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.95

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.41

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.80

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

13.38

-14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPL vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа JFLI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPLJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.14

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.13

-1.12

Просадки

Сравнение просадок PYPL и JFLI

Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPLJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.30%

-12.87%

-74.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.92%

-6.67%

-43.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.51%

-2.19%

-84.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.69%

-1.44%

-34.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.99%

1.39%

+26.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и JFLI

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPLJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.23%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.69%

7.35%

+24.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.14%

8.74%

+30.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.09%

12.03%

+30.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.78%

12.03%

+26.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и JFLI

Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности JFLI в 7.33%

ПозицияTTM2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.33%6.81%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		1.02%0.24%

Часто задаваемые вопросы

PYPL and JFLI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPL has higher volatility (6.73%) compared to JFLI (3.23%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs JFLI's -12.87%.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPL и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор