PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPL с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PYPL с FFIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PYPL returned 1.25%/yr vs 12.74%/yr for FFIV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PYPL и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 55.21%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: 1.25% против 12.74% соответственно.

PYPL

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-28.88%
6 месяцев
-32.07%
1 год
-43.32%
3 года*
-13.13%
5 лет*
-30.87%
10 лет*
1.25%

FFIV

1 день
0.72%
1 месяц
11.91%
С начала года
55.21%
6 месяцев
59.62%
1 год
34.11%
3 года*
39.23%
5 лет*
16.11%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPL и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-28.88%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.21%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%

Correlation

The correlation between PYPL and FFIV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г.

0.41

The correlation between PYPL and FFIV shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PYPL:

$37.96B

FFIV:

$22.70B

EPS

PYPL:

$5.31

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

PYPL:

7.78

FFIV:

32.50

Коэффициент PEG

PYPL:

0.38

FFIV:

1.42

Коэффициент P/S

PYPL:

1.17

FFIV:

9.54

Коэффициент P/B

PYPL:

1.90

FFIV:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

PYPL:

$33.73B

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

PYPL:

$15.56B

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

PYPL:

$7.23B

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PayPal Holdings, Inc.

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET

Доходность на риск

PYPL vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 55
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPL c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPLFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.02

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
1.52

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.20

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.99

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

2.17

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPL vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа FFIV равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPLFFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.02

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.54

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.43

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.27

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PYPL и FFIV

Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPLFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.30%

-97.59%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.92%

-34.73%

-15.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.34%

-34.73%

-22.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.30%

-47.42%

-39.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

-54.59%

-32.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.51%

-3.16%

-83.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.69%

-40.19%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.99%

15.76%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и FFIV

Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 6.73%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPLFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

9.07%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.69%

24.96%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.14%

33.52%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.09%

30.02%

+12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.78%

29.57%

+9.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и FFIV

Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		1.02%0.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PYPL и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.35B
0
(PYPL) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PYPL and FFIV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIV has higher volatility (9.07%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs FFIV's -97.59%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPL и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор