Сравнение PYPL с CAT
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PYPL returned 1.25%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 1.25% против 31.20% соответственно.
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
Сравнение доходности по годам PYPL и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between PYPL and CAT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.32 |
The correlation between PYPL and CAT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$37.96B
CAT:
$426.51B
PYPL:
$5.31
CAT:
$20.07
PYPL:
7.78
CAT:
45.62
PYPL:
0.38
CAT:
3.02
PYPL:
1.17
CAT:
6.07
PYPL:
1.90
CAT:
22.86
PYPL:
$33.73B
CAT:
$70.76B
PYPL:
$15.56B
CAT:
$23.01B
PYPL:
$7.23B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. CAT — Ранг доходности на риск
PYPL
CAT
Сравнение PYPL c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPL | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.69 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 11.74 | -12.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 38.95 | -40.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPL | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 4.76 | -5.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 1.10 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 1.01 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.35 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PYPL и CAT
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -73.43% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -13.88% | -36.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -34.05% | -23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -34.05% | -53.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -43.36% | -43.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -2.64% | -83.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.69% | -19.74% | -15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.99% | 4.18% | +23.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и CAT
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 6.73%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 10.77% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 27.35% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 34.31% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 30.67% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 30.89% | +7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и CAT
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и CAT
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and CAT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (10.77%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор