Сравнение PYPL с BTCO
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Over the past year, PYPL returned -43.32% vs -39.40% for BTCO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и BTCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYPL показывает доходность -28.88%, а BTCO немного выше – -27.65%.
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
BTCO
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -20.91%
- С начала года
- -27.65%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -39.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPL и BTCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 39.12% |
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.65% | -6.58% | 100.54% |
Correlation
The correlation between PYPL and BTCO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. BTCO — Ранг доходности на риск
PYPL
BTCO
Сравнение PYPL c BTCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPL | BTCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.76 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.36 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPL | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -0.90 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.27 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PYPL и BTCO
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки BTCO в -52.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и BTCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -52.05% | -35.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -52.05% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.51% | -49.60% | -36.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.69% | -16.12% | -19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.99% | 28.93% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и BTCO
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 6.73%, в то время как у Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | BTCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 11.78% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 34.52% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.14% | 44.10% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.09% | 49.90% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.78% | 49.90% | -11.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и BTCO
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как BTCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
PYPL and BTCO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (11.78%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs BTCO's -52.05%.
BTCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и BTCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор