PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с FLOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYLD с FLOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. PYLD is actively managed, while FLOT is passively managed. Over the past year, PYLD returned 7.24% vs 4.85% for FLOT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for FLOT.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 1.87%.

PYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLOT

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.85%
3 года*
5.60%
5 лет*
4.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYLD и FLOT

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.64%9.57%7.69%5.60%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		1.87%4.91%6.53%3.31%

Correlation

The correlation between PYLD and FLOT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

iShares Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD
Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с USFRFLOT с FLTRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB

Доходность на риск

PYLD vs. FLOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDFLOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
6.54

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
11.79

-8.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

3.22

-1.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

11.27

-9.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

104.83

-94.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. FLOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDFLOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

6.54

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.66

+1.35

Просадки

Сравнение просадок PYLD и FLOT

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и FLOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYLDFLOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-13.54%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-0.43%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.02%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.21%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.05%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и FLOT

PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYLDFLOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.20%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

0.62%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

0.75%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

1.77%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

4.15%

-0.17%

Сравнение комиссий PYLD и FLOT

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и FLOT

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FLOT в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.54%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.31%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYLD and FLOT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.17%) compared to FLOT (0.20%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs FLOT's -13.54%.

On 1-year performance, PYLD leads with 7.24% vs 4.85% for FLOT. On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.24% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.

PYLD has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 4.54% for FLOT.

PYLD is categorized as Multisector Bonds, while FLOT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.15% for FLOT.

FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYLD и FLOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор