Сравнение PWR с TDG
PWR (Quanta Services, Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PWR in Engineering & Construction, TDG in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, PWR returned 40.58%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 64.46%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 40.58% против 22.15% соответственно.
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам PWR и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between PWR and TDG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between PWR and TDG shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$105.52B
TDG:
$70.21B
PWR:
$7.29
TDG:
$34.79
PWR:
95.17
TDG:
34.67
PWR:
4.72
TDG:
1.03
PWR:
3.51
TDG:
7.38
PWR:
$29.99B
TDG:
$9.50B
PWR:
$4.08B
TDG:
$5.61B
PWR:
$2.40B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. TDG — Ранг доходности на риск
PWR
TDG
Сравнение PWR c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWR | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.94 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | -0.48 | +7.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | -0.83 | +18.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWR | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.44 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.61 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.66 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.85 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок PWR и TDG
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -62.64% | -34.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -25.30% | +12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -25.30% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -25.30% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -62.64% | +17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -20.46% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -7.95% | -38.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 14.58% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и TDG
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 7.72% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.60% | 21.00% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.37% | 27.63% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 27.81% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 33.78% | -0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и TDG
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и TDG
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and TDG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (11.16%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs TDG's -62.64%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор