Сравнение PWR с IR
PWR (Quanta Services, Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PWR in Engineering & Construction, IR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, PWR returned 49.77%/yr vs 8.86%/yr for IR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PWR и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 64.46%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -8.49%.
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
IR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWR и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 20.38% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -8.49% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
Correlation
The correlation between PWR and IR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.53 |
The correlation between PWR and IR shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$7.29
IR:
$1.96
PWR:
95.17
IR:
36.93
PWR:
4.72
IR:
8.78
PWR:
3.51
IR:
2.79
PWR:
$29.99B
IR:
$7.78B
PWR:
$4.08B
IR:
$2.98B
PWR:
$2.40B
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. IR — Ранг доходности на риск
PWR
IR
Сравнение PWR c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWR | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.96 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | -0.42 | +7.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | -0.97 | +18.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWR | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.39 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.30 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PWR и IR
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -50.27% | -46.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -30.56% | +18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -36.62% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -36.62% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -31.12% | +19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -12.81% | -34.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 13.12% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и IR
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 7.68% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.60% | 25.01% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.37% | 32.94% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 29.98% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 34.33% | -0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и IR
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IR в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и IR
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and IR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (11.16%) compared to IR (7.68%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs IR's -50.27%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор