PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWR с EXPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PWR с EXPO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PWR (Quanta Services, Inc.) and EXPO (Exponent, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PWR in Engineering & Construction, EXPO in Consulting Services. Over the past 10 years, PWR returned 40.58%/yr vs 9.03%/yr for EXPO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PWR и EXPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Exponent, Inc. (EXPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 64.46%, что значительно выше, чем у EXPO с доходностью -14.63%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции EXPO по среднегодовой доходности: 40.58% против 9.03% соответственно.

PWR

1 день
-0.19%
1 месяц
-6.87%
С начала года
64.46%
6 месяцев
49.89%
1 год
92.19%
3 года*
56.18%
5 лет*
49.77%
10 лет*
40.58%

EXPO

1 день
-1.54%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-14.63%
6 месяцев
-17.61%
1 год
-22.77%
3 года*
-13.93%
5 лет*
-6.72%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWR и EXPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWR
Quanta Services, Inc.		64.46%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%
EXPO
Exponent, Inc.		-14.63%-20.81%2.42%-10.14%-14.25%30.67%31.74%37.51%44.22%19.46%

Correlation

The correlation between PWR and EXPO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г.

0.27

Over the past year, the correlation between PWR and EXPO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$105.52B

EXPO:

$2.94B

EPS

PWR:

$7.29

EXPO:

$2.14

Коэффициент P/E

PWR:

95.17

EXPO:

27.47

Коэффициент PEG

PWR:

4.72

EXPO:

13.02

Коэффициент P/S

PWR:

3.51

EXPO:

6.85

Коэффициент P/B

PWR:

11.67

EXPO:

8.70

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$29.99B

EXPO:

$436.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$4.08B

EXPO:

$95.87M

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.40B

EXPO:

$153.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quanta Services, Inc.

Exponent, Inc.

Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM
Часто сравнивают с EXPO:
EXPO с ACMEXPO с BAHEXPO с ULTAEXPO с KBREXPO с AMEEXPO с SPYEXPO с VGT

Доходность на риск

PWR vs. EXPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EXPO
Ранг доходности на риск EXPO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWR c EXPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Exponent, Inc. (EXPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWREXPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-0.74

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-1.01

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.89

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.45

-0.70

+8.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.97

-1.80

+19.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWR vs. EXPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа EXPO равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и EXPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWREXPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-0.74

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

-0.22

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.31

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.22

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PWR и EXPO

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки EXPO в -86.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и EXPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWREXPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-86.44%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-32.45%

+20.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-52.37%

+18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-54.79%

+20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.53%

-54.79%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-50.26%

+38.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.86%

-32.72%

-14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

12.67%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и EXPO

Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 11.16%, в то время как у Exponent, Inc. (EXPO) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWREXPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

12.62%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.60%

25.38%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.37%

31.02%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.62%

30.06%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

28.89%

+4.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и EXPO

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности EXPO в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPO
Exponent, Inc.		2.08%1.73%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и EXPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Exponent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.87B
0
(PWR) Общая выручка
(EXPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PWR and EXPO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXPO has higher volatility (12.62%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs EXPO's -86.44%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWR и EXPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор