PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWR с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWR с BOTZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PWR (Quanta Services, Inc.) is a stock, while BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past 5 years, PWR returned 49.77%/yr vs 2.40%/yr for BOTZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PWR и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 64.46%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 5.77%.

PWR

1 день
-0.19%
1 месяц
-6.87%
С начала года
64.46%
6 месяцев
49.89%
1 год
92.19%
3 года*
56.18%
5 лет*
49.77%
10 лет*
40.58%

BOTZ

1 день
0.90%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.32%
1 год
22.87%
3 года*
10.96%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWR и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWR
Quanta Services, Inc.		64.46%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		5.77%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between PWR and BOTZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.53

The correlation between PWR and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quanta Services, Inc.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

PWR vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWR c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWRBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
0.93

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.45

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.45

1.19

+6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.97

4.04

+13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWR vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.93

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.09

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PWR и BOTZ

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-55.54%

-41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-19.34%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-29.02%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-55.54%

+21.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-7.95%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.86%

-18.31%

-28.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

5.68%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и BOTZ

Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

9.09%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.60%

18.83%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.37%

24.62%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.62%

26.83%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

25.77%

+7.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и BOTZ

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BOTZ в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.62%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWR and BOTZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (11.16%) compared to BOTZ (9.09%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs BOTZ's -55.54%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWR и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор