PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с VMRXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 15.91%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

PVAL

1 день
0.02%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.24%
6 месяцев
14.07%
1 год
31.00%
3 года*
23.05%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.24%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between PVAL and VMRXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.04

Сравнение распределения секторов PVAL и VMRXX

Секторы
PVAL
VMRXX

Финансовые услуги

19.1%
17.8%

Здравоохранение

12.6%

-

Промышленность

12.1%

-

Технологии

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Энергетика

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Недвижимость

2.1%

-

Финансовые услуги

PVAL
19.1%
VMRXX
17.8%

Здравоохранение

PVAL
12.6%
VMRXX

-

Промышленность

PVAL
12.1%
VMRXX

-

Технологии

PVAL
11.9%
VMRXX

-

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.2%
VMRXX

-

Энергетика

PVAL
8.4%
VMRXX

-

Потребительский защитный сектор

PVAL
8.3%
VMRXX

-

Коммуникационные услуги

PVAL
5.8%
VMRXX

-

Коммунальные услуги

PVAL
5.0%
VMRXX

-

Сырьевые материалы

PVAL
4.4%
VMRXX

-

Недвижимость

PVAL
2.1%
VMRXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

PVAL vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
3.67

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMRXX равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALVMRXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

3.67

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

2.77

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

2.76

-1.70

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VMRXX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

0.00%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

0.00%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

0.00%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

0.00%

-16.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

0.00%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.00%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VMRXX

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.30%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

0.79%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

1.12%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

1.02%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

1.02%

+14.22%

Сравнение комиссий PVAL и VMRXX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VMRXX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and VMRXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (2.87%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор