PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с VFMV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 15.91%/yr vs 9.52%/yr for VFMV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 7.46%.

PVAL

1 день
0.02%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.24%
6 месяцев
14.07%
1 год
31.00%
3 года*
23.05%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—

VFMV

1 день
-0.49%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.60%
3 года*
13.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.24%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		7.46%10.52%16.91%8.86%-5.73%11.53%

Correlation

The correlation between PVAL and VFMV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.81

The correlation between PVAL and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и VFMV

Секторы
PVAL
VFMV

Финансовые услуги

19.1%
10.6%

Здравоохранение

12.6%
10.1%

Промышленность

12.1%
10.1%

Технологии

11.9%
25.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.9%

Энергетика

8.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
10.7%

Коммунальные услуги

5.0%
6.7%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Недвижимость

2.1%
6.4%

Финансовые услуги

PVAL
19.1%
VFMV
10.6%

Здравоохранение

PVAL
12.6%
VFMV
10.1%

Промышленность

PVAL
12.1%
VFMV
10.1%

Технологии

PVAL
11.9%
VFMV
25.1%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.2%
VFMV
6.9%

Энергетика

PVAL
8.4%
VFMV
3.9%

Потребительский защитный сектор

PVAL
8.3%
VFMV
9.5%

Коммуникационные услуги

PVAL
5.8%
VFMV
10.7%

Коммунальные услуги

PVAL
5.0%
VFMV
6.7%

Сырьевые материалы

PVAL
4.4%
VFMV

-

Недвижимость

PVAL
2.1%
VFMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

PVAL vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.32

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
1.93

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

1.94

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

7.57

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.32

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.81

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.68

+0.37

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VFMV

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-33.64%

+17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.00%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-10.35%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-15.41%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.00%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.63%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.53%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VFMV

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.21%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

6.37%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

8.83%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

11.75%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

14.25%

+0.99%

Сравнение комиссий PVAL и VFMV

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VFMV

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VFMV в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.95%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and VFMV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (2.87%) compared to VFMV (2.21%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 15.91% vs 9.52% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 15.91% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

VFMV has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.98% for PVAL.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Putnam and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.13% for VFMV.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор