PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с FDVV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. PVAL is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 15.91%/yr vs 13.25%/yr for FDVV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 7.59%.

PVAL

1 день
0.02%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.24%
6 месяцев
14.07%
1 год
31.00%
3 года*
23.05%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—

FDVV

1 день
-0.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.85%
1 год
22.32%
3 года*
19.56%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и FDVV

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.24%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		7.59%17.08%21.81%18.00%-4.21%8.89%

Correlation

The correlation between PVAL and FDVV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.90

The correlation between PVAL and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и FDVV

Секторы
PVAL
FDVV

Финансовые услуги

19.1%
17.0%

Здравоохранение

12.6%
3.1%

Промышленность

12.1%
3.4%

Технологии

11.9%
29.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.6%

Энергетика

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%
11.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.7%

Коммунальные услуги

5.0%
8.7%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Недвижимость

2.1%
10.1%

Финансовые услуги

PVAL
19.1%
FDVV
17.0%

Здравоохранение

PVAL
12.6%
FDVV
3.1%

Промышленность

PVAL
12.1%
FDVV
3.4%

Технологии

PVAL
11.9%
FDVV
29.1%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.2%
FDVV
13.6%

Энергетика

PVAL
8.4%
FDVV

-

Потребительский защитный сектор

PVAL
8.3%
FDVV
11.0%

Коммуникационные услуги

PVAL
5.8%
FDVV
3.7%

Коммунальные услуги

PVAL
5.0%
FDVV
8.7%

Сырьевые материалы

PVAL
4.4%
FDVV

-

Недвижимость

PVAL
2.1%
FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

PVAL vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.23

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.12

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.41

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

10.00

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.23

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.90

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.79

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PVAL и FDVV

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-40.25%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-9.30%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-15.90%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-20.18%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.85%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.80%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.24%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и FDVV

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 2.87% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.96%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.08%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

10.07%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.75%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.99%

-1.75%

Сравнение комиссий PVAL и FDVV

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и FDVV

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FDVV в 2.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.74%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and FDVV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (2.96%) compared to PVAL (2.87%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, PVAL leads with 15.91% vs 13.25% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 15.91% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

FDVV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.98% for PVAL.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Putnam and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.29% for FDVV.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор