PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с FDSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с FDSVX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund) are both funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while FDSVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PVAL returned 15.91%/yr vs 13.68%/yr for FDSVX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.77%/yr for FDSVX.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у FDSVX с доходностью 9.96%.

PVAL

1 день
0.02%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.24%
6 месяцев
14.07%
1 год
31.00%
3 года*
23.05%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—

FDSVX

1 день
-4.21%
1 месяц
-0.84%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.94%
1 год
23.11%
3 года*
23.39%
5 лет*
13.68%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и FDSVX

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.24%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		9.96%15.14%30.19%35.63%-24.43%13.42%

Correlation

The correlation between PVAL and FDSVX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.71

The correlation between PVAL and FDSVX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Fidelity Growth Discovery Fund

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с FDSVX:
FDSVX с FBGRXFDSVX с SCHGFDSVX с FDGRXFDSVX с FGDKXFDSVX с PRWAXFDSVX с FTQGXFDSVX с QQQ

Доходность на риск

PVAL vs. FDSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDSVX
Ранг доходности на риск FDSVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALFDSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.45

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
1.97

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.26

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

1.96

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

7.42

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. FDSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа FDSVX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALFDSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.45

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.67

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.53

+0.53

Просадки

Сравнение просадок PVAL и FDSVX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и FDSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALFDSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-59.34%

+42.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-12.53%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-23.42%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-29.83%

+13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-4.76%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-12.60%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.30%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и FDSVX

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALFDSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.96%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

13.47%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

16.91%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

20.43%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

20.63%

-5.39%

Сравнение комиссий PVAL и FDSVX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и FDSVX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FDSVX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		1.44%1.58%12.81%2.55%3.65%13.46%9.63%4.28%5.02%4.87%0.09%0.17%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and FDSVX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDSVX has higher volatility (5.96%) compared to PVAL (2.87%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs FDSVX's -59.34%.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и FDSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор