Сравнение PVAL с BRK-B
PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PVAL returned 15.91%/yr vs 11.03%/yr for BRK-B. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PVAL и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.
PVAL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам PVAL и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 11.24% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 11.44% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 4.06% |
Correlation
The correlation between PVAL and BRK-B is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between PVAL and BRK-B has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVAL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PVAL
BRK-B
Сравнение PVAL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVAL | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.00 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | -0.14 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.44 | -0.30 | +16.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVAL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | -0.09 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.65 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.48 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок PVAL и BRK-B
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVAL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -53.86% | +37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -9.42% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -14.95% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -26.58% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -9.78% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -11.07% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 4.49% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и BRK-B
Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 2.87%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVAL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.98% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 10.87% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 14.38% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 17.13% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 19.44% | -4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и BRK-B
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
PVAL and BRK-B have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to PVAL (2.87%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs BRK-B's -53.86%.
PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVAL и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор