PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTW с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с USCI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, PUTW returned 8.16%/yr vs 8.35%/yr for USCI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PUTW charges 0.44%/yr vs 1.03%/yr for USCI.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 25.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PUTW имеют среднегодовую доходность 8.16%, а акции USCI немного впереди с 8.35%.

PUTW

1 день
0.21%
1 месяц
0.33%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.39%
1 год
17.33%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.16%

USCI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.98%
С начала года
25.01%
6 месяцев
23.30%
1 год
33.84%
3 года*
21.81%
5 лет*
18.56%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и USCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		3.16%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
USCI
United States Commodity Index Fund		25.01%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%

Correlation

The correlation between PUTW and USCI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.20

The correlation between PUTW and USCI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM

Доходность на риск

PUTW vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTWUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.03

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.65

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.89

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

13.23

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTW vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTWUSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.29

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PUTW и USCI

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и USCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-66.41%

+38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.73%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-12.01%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-18.84%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-45.82%

+17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-5.52%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-29.49%

+26.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.56%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и USCI

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) составляет 1.83%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

4.35%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

14.06%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

16.79%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

18.44%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

15.85%

-2.62%

Сравнение комиссий PUTW и USCI

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и USCI

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.19%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and USCI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCI has higher volatility (4.35%) compared to PUTW (1.83%). In terms of maximum drawdown, PUTW dropped -28.40% vs USCI's -66.41%.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор