PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTW с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с SVOL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. PUTW is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, PUTW returned 9.64%/yr vs 6.66%/yr for SVOL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.84%.

PUTW

1 день
0.21%
1 месяц
0.33%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.39%
1 год
17.33%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.16%

SVOL

1 день
0.50%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.19%
1 год
10.38%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		3.16%14.45%17.18%15.53%-10.11%15.22%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%

Correlation

The correlation between PUTW and SVOL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.66

The correlation between PUTW and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PUTW и SVOL

Секторы
PUTW
SVOL

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

-0.0%
11.4%

Сырьевые материалы

PUTW

-

SVOL
2.5%

Коммуникационные услуги

PUTW

-

SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

PUTW

-

SVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

PUTW

-

SVOL
5.1%

Энергетика

PUTW

-

SVOL
4.8%

Здравоохранение

PUTW

-

SVOL
11.0%

Промышленность

PUTW

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

PUTW

-

SVOL
2.8%

Технологии

PUTW

-

SVOL
31.9%

Коммунальные услуги

PUTW

-

SVOL
2.3%

Финансовые услуги

PUTW
-0.0%
SVOL
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

PUTW vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTWSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.50

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.84

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.80

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

1.89

+9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTW vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTWSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.50

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.30

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.35

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PUTW и SVOL

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-33.50%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-13.01%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-33.50%

+18.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-33.50%

+16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-3.40%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.77%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

5.49%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и SVOL

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) составляет 1.83%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

2.77%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

9.82%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

20.78%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

22.01%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

21.92%

-8.69%

Сравнение комиссий PUTW и SVOL

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и SVOL

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что меньше доходности SVOL в 22.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.19%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and SVOL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (2.77%) compared to PUTW (1.83%). In terms of maximum drawdown, PUTW dropped -28.40% vs SVOL's -33.50%.

PUTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор