PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PULS с FIVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PULS и FIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PULS

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.65%
3 года*
5.58%
5 лет*
4.12%
10 лет*

FIVFX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULS и FIVFX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.00%19.54%8.05%27.58%-26.48%12.14%22.32%33.05%-13.32%

Correlation

The correlation between PULS and FIVFX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Ultra Short Bond ETF

Fidelity International Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

PULS vs. FIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина

FIVFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PULSFIVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

314.53

PULS vs. FIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PULSFIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

Просадки

Сравнение просадок PULS и FIVFX


Загрузка графика...

Показатели просадок


PULSFIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и FIVFX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PULSFIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

Сравнение комиссий PULS и FIVFX

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и FIVFX

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
10.67%10.67%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.00%2.99%0.68%1.57%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PULS and FIVFX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULS и FIVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор