Сравнение PTY с UTG
PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) is Corporate Bonds fund managed by FPA, while UTG (Reaves Utility Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, PTY returned 8.37%/yr vs 10.17%/yr for UTG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTY и UTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции PTY уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.17% соответственно.
PTY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.44%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 8.37%
UTG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам PTY и UTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.69% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 12.62% | 23.24% | 28.10% | 2.84% | -13.38% | 14.26% | -5.25% | 33.65% | 1.84% | 6.74% |
Correlation
The correlation between PTY and UTG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTY vs. UTG — Ранг доходности на риск
PTY
UTG
Сравнение PTY c UTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTY | UTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.01 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 4.46 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTY | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.39 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.63 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PTY и UTG
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и UTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTY | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -67.77% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -11.59% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -15.03% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -26.54% | -14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -47.91% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -7.00% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -8.74% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 5.22% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и UTG
Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) составляет 2.70%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что PTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTY | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 6.24% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 12.95% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 16.83% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.84% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 21.61% | -0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и UTG
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что больше доходности UTG в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.03% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.91% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
Часто задаваемые вопросы
PTY and UTG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTG has higher volatility (6.24%) compared to PTY (2.70%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs UTG's -67.77%.
UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTY и UTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор