Сравнение PTY с USD=X
PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) is Corporate Bonds fund managed by FPA, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, PTY returned 8.37%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности PTY и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PTY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.44%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 8.37%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам PTY и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.69% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTY vs. USD=X — Ранг доходности на риск
PTY
USD=X
Сравнение PTY c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTY | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTY | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PTY и USD=X
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTY | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | 0.00% | -60.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | 0.00% | -15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | 0.00% | -16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | 0.00% | -41.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | 0.00% | -46.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | 0.00% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | 0.00% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 0.00% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и USD=X
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTY | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 0.00% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 0.00% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 0.00% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 0.00% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 0.00% | +21.20% |
Часто задаваемые вопросы
PTY has higher volatility (2.70%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PTY и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор