Сравнение PTY с HTGC
PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) is Corporate Bonds fund managed by FPA, while HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PTY returned 8.37%/yr vs 13.43%/yr for HTGC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTY и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -3.69%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции PTY уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 8.37% против 13.43% соответственно.
PTY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.44%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 8.37%
HTGC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.03%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам PTY и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.69% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.31% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between PTY and HTGC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTY vs. HTGC — Ранг доходности на риск
PTY
HTGC
Сравнение PTY c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTY | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.26 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.60 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTY | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.28 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.34 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PTY и HTGC
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTY | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -68.21% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -24.74% | +9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -27.97% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -36.11% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -57.54% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -18.98% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -10.86% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 10.84% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и HTGC
Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) составляет 2.70%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что PTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTY | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 5.95% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 20.00% | -12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 23.30% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 25.75% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 27.86% | -6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и HTGC
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что больше доходности HTGC в 11.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.88% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.03% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PTY and HTGC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (5.95%) compared to PTY (2.70%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs HTGC's -68.21%.
HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTY и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор