PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTIR с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTIR с GDXU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both Leveraged Equities funds. PTIR is actively managed, while GDXU is passively managed. Over the past year, PTIR returned -20.86% vs 38.54% for GDXU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности PTIR и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTIR показывает доходность -50.73%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -57.47%.

PTIR

1 день
0.92%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-50.73%
6 месяцев
-53.53%
1 год
-20.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXU

1 день
-0.54%
1 месяц
-49.20%
С начала года
-57.47%
6 месяцев
-46.20%
1 год
38.54%
3 года*
35.00%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTIR и GDXU

2026 (YTD)20252024
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-50.73%221.36%425.36%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-57.47%796.47%-29.46%

Correlation

The correlation between PTIR and GDXU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.10

Сравнение распределения секторов PTIR и GDXU

Секторы
PTIR
GDXU

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PTIR
100.0%
GDXU

-

Сырьевые материалы

PTIR

-

GDXU
100.0%

Коммуникационные услуги

PTIR

-

GDXU

-

Потребительский циклический сектор

PTIR

-

GDXU

-

Потребительский защитный сектор

PTIR

-

GDXU

-

Энергетика

PTIR

-

GDXU

-

Финансовые услуги

PTIR

-

GDXU

-

Здравоохранение

PTIR

-

GDXU

-

Промышленность

PTIR

-

GDXU

-

Недвижимость

PTIR

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

PTIR

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

PTIR vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 77
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTIR c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTIRGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.28

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.32

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.48

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

1.04

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTIR vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTIR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа GDXU равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTIR и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTIRGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.28

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

-0.13

+1.96

Просадки

Сравнение просадок PTIR и GDXU

Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTIRGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.10%

-94.39%

+25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.11%

-80.26%

+12.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-80.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.04%

-80.26%

+14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-69.78%

+42.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.16%

37.20%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PTIR и GDXU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) составляет 34.09%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 50.50%. Это указывает на то, что PTIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTIRGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.09%

50.50%

-16.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.21%

122.03%

-44.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.53%

140.25%

-38.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.33%

111.49%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.33%

110.52%

+18.81%

Сравнение комиссий PTIR и GDXU

PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTIR и GDXU

Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		11.79%5.81%

Часто задаваемые вопросы

PTIR and GDXU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (50.50%) compared to PTIR (34.09%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs GDXU's -94.39%.

On 1-year performance, GDXU leads with 38.54% vs -20.86% for PTIR. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PTIR has been the lower-risk option at 34.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXU has performed better with a 38.54% return vs -20.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.

PTIR has the higher dividend yield at 11.79%, compared with 0.00% for GDXU.

They also come from different issuers: GraniteShares and BMO. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 0.95% for GDXU.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTIR и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор