Сравнение PTIR с GBTC
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. PTIR is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past year, PTIR returned -20.86% vs -40.20% for GBTC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -50.73%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -28.07%.
PTIR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -50.73%
- 6 месяцев
- -53.53%
- 1 год
- -20.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -21.09%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -30.74%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- 53.71%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 49.25%
Сравнение доходности по годам PTIR и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -50.73% | 221.36% | 425.36% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -28.07% | -7.65% | 60.22% |
Correlation
The correlation between PTIR and GBTC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. GBTC — Ранг доходности на риск
PTIR
GBTC
Сравнение PTIR c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.77 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.38 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.91 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.65 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и GBTC
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -89.91% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -52.45% | -15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.04% | -50.05% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -43.44% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.16% | 29.16% | +11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и GBTC
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 34.09% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.09% | 11.75% | +22.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.21% | 34.55% | +42.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.53% | 44.19% | +57.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.33% | 62.40% | +66.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.33% | 82.22% | +47.11% |
Сравнение комиссий PTIR и GBTC
PTIR берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и GBTC
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 11.79% | 5.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and GBTC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (34.09%) compared to GBTC (11.75%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs GBTC's -89.91%.
On 1-year performance, PTIR leads with -20.86% vs -40.20% for GBTC. On fees, PTIR is cheaper at 1.15% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PTIR has performed better with a -20.86% return vs -40.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIR is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
PTIR has the higher dividend yield at 11.79%, compared with 0.00% for GBTC.
PTIR is categorized as Leveraged Equities, while GBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Grayscale. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 1.50% for GBTC.
PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор