Сравнение PTIR с AGQ
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). PTIR is actively managed, while AGQ is passively managed. Over the past year, PTIR returned -20.86% vs 92.97% for AGQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -50.73%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -40.58%.
PTIR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -50.73%
- 6 месяцев
- -53.53%
- 1 год
- -20.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -30.94%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -17.70%
- 1 год
- 92.97%
- 3 года*
- 43.95%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам PTIR и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -50.73% | 221.36% | 425.36% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -40.58% | 360.71% | 1.51% |
Correlation
The correlation between PTIR and AGQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. AGQ — Ранг доходности на риск
PTIR
AGQ
Сравнение PTIR c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.21 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 2.29 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.77 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.06 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и AGQ
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -98.16% | +29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -77.02% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.04% | -87.38% | +21.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -79.86% | +52.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.16% | 40.77% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и AGQ
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и ProShares Ultra Silver (AGQ) имеют волатильность 34.09% и 35.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.09% | 35.07% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.21% | 134.77% | -57.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.53% | 122.04% | -20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.33% | 75.03% | +54.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.33% | 65.82% | +63.51% |
Сравнение комиссий PTIR и AGQ
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и AGQ
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 11.79% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and AGQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (35.07%) compared to PTIR (34.09%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -69.10% vs AGQ's -98.16%.
On 1-year performance, AGQ leads with 92.97% vs -20.86% for PTIR. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, PTIR has been the lower-risk option at 34.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGQ has performed better with a 92.97% return vs -20.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 11.79%, compared with 0.00% for AGQ.
PTIR is categorized as Leveraged Equities, while AGQ is Silver. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 0.93% for AGQ.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор