PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRW.L с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRW.L с DEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both exchange-traded funds - PSRW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD, while DEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSRW.L returned 12.89%/yr vs 10.89%/yr for DEM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PSRW.L charges 0.39%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности PSRW.L и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSRW.L торгуется в GBp, в то время как DEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSRW.L показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции PSRW.L превзошли акции DEM по среднегодовой доходности: 12.89% против 10.89% соответственно.

PSRW.L

1 день
-0.50%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.09%
6 месяцев
15.24%
1 год
34.11%
3 года*
18.66%
5 лет*
13.16%
10 лет*
12.89%

DEM

1 день
0.51%
1 месяц
1.17%
С начала года
17.35%
6 месяцев
17.64%
1 год
28.60%
3 года*
14.70%
5 лет*
10.25%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRW.L и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		14.09%19.97%12.95%10.09%2.42%22.39%2.67%17.83%-7.86%9.35%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		17.35%12.64%6.28%14.89%0.22%12.54%-8.61%15.28%-2.22%15.34%

Correlation

The correlation between PSRW.L and DEM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.49

The correlation between PSRW.L and DEM has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRW.L и DEM

Секторы
PSRW.L
DEM

Технологии

19.9%
17.4%

Финансовые услуги

18.5%
21.9%

Промышленность

9.8%
9.5%

Энергетика

9.0%
6.1%

Здравоохранение

8.8%
0.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.0%

Сырьевые материалы

6.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.8%

Коммунальные услуги

3.5%
3.0%

Недвижимость

1.8%
3.0%

Технологии

PSRW.L
19.9%
DEM
17.4%

Финансовые услуги

PSRW.L
18.5%
DEM
21.9%

Промышленность

PSRW.L
9.8%
DEM
9.5%

Энергетика

PSRW.L
9.0%
DEM
6.1%

Здравоохранение

PSRW.L
8.8%
DEM
0.6%

Потребительский циклический сектор

PSRW.L
8.7%
DEM
5.0%

Коммуникационные услуги

PSRW.L
7.5%
DEM
3.0%

Сырьевые материалы

PSRW.L
6.8%
DEM
3.5%

Потребительский защитный сектор

PSRW.L
5.6%
DEM
5.8%

Коммунальные услуги

PSRW.L
3.5%
DEM
3.0%

Недвижимость

PSRW.L
1.8%
DEM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с PSRW.L:
PSRW.L с ACWIPSRW.L с VWRL.LPSRW.L с LDCU.LPSRW.L с EXUS.LPSRW.L с XDEQ.LPSRW.L с VTPSRW.L с ^GSPC
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Доходность на риск

PSRW.L vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRW.L c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRW.LDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.56
2.39

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
3.25

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.45

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

4.48

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

16.57

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRW.L vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRW.L на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа DEM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRW.L и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRW.LDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

2.39

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.78

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.64

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.34

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PSRW.L и DEM

Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -78.62%, что больше максимальной просадки DEM в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и DEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRW.LDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.62%

-41.34%

-37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.41%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-13.58%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-13.77%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-31.47%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-3.38%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-8.75%

-18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.73%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRW.L и DEM

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) составляет 2.65%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRW.LDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

5.12%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

10.02%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

12.06%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

13.17%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

17.05%

-2.67%

Сравнение комиссий PSRW.L и DEM

PSRW.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRW.L и DEM

Дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DEM в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.88%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.77%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%

Часто задаваемые вопросы

PSRW.L and DEM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSRW.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSRW.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

PSRW.L is categorized as Global Equities, while DEM is Emerging Markets Equities. PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for PSRW.L and 0.63% for DEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRW.L и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор