Сравнение PSN с NEU
PSN (Parsons Corporation) and NEU (NewMarket Corporation) are both stocks. PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NEU operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, PSN returned 8.03%/yr vs 21.53%/yr for NEU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSN и NEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSN показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у NEU с доходностью 17.44%.
PSN
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 17.59%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
NEU
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 17.24%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 28.34%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам PSN и NEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -6.42% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
NEU NewMarket Corporation | 17.44% | 32.28% | -1.45% | 79.15% | -6.70% | -11.93% | -16.48% | 17.50% |
Correlation
The correlation between PSN and NEU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
PSN:
$2.78
NEU:
$58.30
PSN:
20.77
NEU:
13.77
PSN:
0.51
NEU:
0.48
PSN:
0.75
NEU:
2.10
PSN:
$6.30B
NEU:
$2.69B
PSN:
$1.08B
NEU:
$842.26M
PSN:
$507.45M
NEU:
$648.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. NEU — Ранг доходности на риск
PSN
NEU
Сравнение PSN c NEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и NewMarket Corporation (NEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSN | NEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.82 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.58 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSN | NEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.86 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.82 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PSN и NEU
Максимальная просадка PSN за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки NEU в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и NEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | NEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -95.01% | +38.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -32.77% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.99% | -32.77% | -24.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -32.77% | -24.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.96% | -7.18% | -41.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -28.25% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 16.90% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и NEU
Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с NewMarket Corporation (NEU) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | NEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 6.82% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 25.88% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 31.13% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 26.33% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 25.05% | +9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и NEU
PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU NewMarket Corporation | 1.43% | 1.64% | 1.89% | 1.62% | 2.70% | 2.33% | 1.91% | 1.50% | 1.70% | 1.76% | 1.51% | 1.52% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и NEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и NewMarket Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и NEU
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о валовой прибыли в 220.88M при выручке в 669.72M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
NEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила об операционной прибыли в 143.23M при выручке в 669.72M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
NEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.07M при выручке в 669.72M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and NEU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (13.62%) compared to NEU (6.82%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -56.99% vs NEU's -95.01%.
NEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и NEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор