Сравнение PSN с CAMT
PSN (Parsons Corporation) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, PSN returned 8.03%/yr vs 34.34%/yr for CAMT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSN и CAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSN показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 58.61%.
PSN
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 17.59%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
CAMT
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- 58.61%
- 6 месяцев
- 42.01%
- 1 год
- 129.51%
- 3 года*
- 75.79%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 56.53%
Сравнение доходности по годам PSN и CAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -6.42% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
CAMT Camtek Ltd | 58.61% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 10.59% |
Correlation
The correlation between PSN and CAMT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PSN:
$2.78
CAMT:
$0.98
PSN:
20.77
CAMT:
172.44
PSN:
0.51
CAMT:
35.14
PSN:
0.75
CAMT:
16.60
PSN:
$6.30B
CAMT:
$499.09M
PSN:
$1.08B
CAMT:
$250.68M
PSN:
$507.45M
CAMT:
$122.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. CAMT — Ранг доходности на риск
PSN
CAMT
Сравнение PSN c CAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSN | CAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.81 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 11.94 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSN | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.08 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.21 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PSN и CAMT
Максимальная просадка PSN за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и CAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -97.71% | +40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -27.07% | -18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.99% | -63.16% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -63.16% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.96% | -18.70% | -30.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -55.74% | +39.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.92% | 10.89% | +13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и CAMT
Текущая волатильность для Parsons Corporation (PSN) составляет 13.62%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 29.50%. Это указывает на то, что PSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 29.50% | -15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 49.19% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 62.80% | -19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 55.56% | -22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 51.88% | -16.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и CAMT
Ни PSN, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и CAMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и CAMT
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and CAMT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (29.50%) compared to PSN (13.62%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -56.99% vs CAMT's -97.71%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и CAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор