PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRX.AS с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRX.AS с H.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRX.AS (Prosus N.V.) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. PRX.AS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, PRX.AS returned 0.94%/yr vs 14.26%/yr for H.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PRX.AS и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Prosus N.V. (PRX.AS) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRX.AS торгуется в EUR, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRX.AS показывает доходность -24.28%, что значительно ниже, чем у H.TO с доходностью 3.42%.

PRX.AS

1 день
1.27%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-24.28%
6 месяцев
-22.05%
1 год
-14.97%
3 года*
9.95%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—

H.TO

1 день
-1.77%
1 месяц
-4.29%
С начала года
3.42%
6 месяцев
7.51%
1 год
12.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
14.26%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRX.AS и H.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRX.AS
Prosus N.V.		-24.28%38.26%42.45%-8.48%-11.92%-16.44%33.22%-12.47%
H.TO
Hydro One Limited		3.42%17.04%12.78%12.23%13.59%27.82%11.38%4.58%

Correlation

The correlation between PRX.AS and H.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

-0.04

The correlation between PRX.AS and H.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosus N.V.

Hydro One Limited

Часто сравнивают с PRX.AS:
PRX.AS с VOOPRX.AS с VUSA.ASPRX.AS с CDI.PAPRX.AS с TCEHYPRX.AS с ASMLPRX.AS с RMS.PAPRX.AS с ASML.AS
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

PRX.AS vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRX.AS
Ранг доходности на риск PRX.AS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRX.AS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRX.AS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRX.AS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRX.AS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRX.AS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRX.AS c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PRX.AS) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRX.ASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.90

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
1.31

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.27

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

3.50

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRX.AS vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRX.AS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа H.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRX.AS и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRX.ASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.90

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.86

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.66

-0.60

Просадки

Сравнение просадок PRX.AS и H.TO

Максимальная просадка PRX.AS за все время составила -63.11%, что больше максимальной просадки H.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRX.AS и H.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRX.ASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.11%

-33.01%

-30.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.15%

-10.18%

-27.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.15%

-12.43%

-25.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.19%

-16.58%

-36.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.65%

-9.36%

-26.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-7.73%

-18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.68%

3.71%

+16.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PRX.AS и H.TO

Prosus N.V. (PRX.AS) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PRX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRX.ASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

5.32%

+9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

11.55%

+15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

14.43%

+17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.47%

16.70%

+23.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.37%

18.20%

+21.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRX.AS и H.TO

Дивидендная доходность PRX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности H.TO в 2.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%
PRX.AS
Prosus N.V.		0.50%0.38%0.26%0.26%0.47%0.41%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRX.AS и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PRX.AS значения в EUR, H.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

PRX.AS and H.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRX.AS и H.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор