PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPFX с JQUA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRPFX (Permanent Portfolio Class I) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both funds - PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio, while JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. PRPFX is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 5 years, PRPFX returned 11.08%/yr vs 13.33%/yr for JQUA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRPFX charges 0.81%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 11.39%.

PRPFX

1 день
-2.37%
1 месяц
-2.32%
С начала года
4.46%
6 месяцев
6.70%
1 год
20.85%
3 года*
20.46%
5 лет*
11.08%
10 лет*
10.76%

JQUA

1 день
0.41%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.55%
1 год
19.08%
3 года*
19.51%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPFX и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		4.46%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%1.95%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		11.39%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%

Correlation

The correlation between PRPFX and JQUA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.64

The correlation between PRPFX and JQUA shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Class I

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

PRPFX vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.66

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.34

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.69

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

11.21

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.86

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и JQUA

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPFXJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-32.92%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-7.13%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.19%

-16.81%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-22.47%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-2.69%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.16%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.71%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и JQUA

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) составляет 3.38%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPFXJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.16%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.82%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.57%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

15.66%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

18.01%

-7.37%

Сравнение комиссий PRPFX и JQUA

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и JQUA

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.13%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

PRPFX and JQUA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.16%) compared to PRPFX (3.38%). In terms of maximum drawdown, PRPFX dropped -27.16% vs JQUA's -32.92%.

PRPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPFX и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор