Сравнение PRMB с MTZ
PRMB (Primo Brands Corp) and MTZ (MasTec, Inc.) are both stocks. PRMB operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MTZ operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, PRMB returned -24.76% vs 120.95% for MTZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и MTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 43.33%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 66.40%.
PRMB
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 43.33%
- 6 месяцев
- 51.48%
- 1 год
- -24.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTZ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- 66.40%
- 6 месяцев
- 63.98%
- 1 год
- 120.95%
- 3 года*
- 48.70%
- 5 лет*
- 24.55%
- 10 лет*
- 32.06%
Сравнение доходности по годам PRMB и MTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 43.33% | -45.95% | 23.47% |
MTZ MasTec, Inc. | 66.40% | 59.67% | -6.04% |
Correlation
The correlation between PRMB and MTZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$8.48B
MTZ:
$28.50B
PRMB:
$0.16
MTZ:
$5.71
PRMB:
147.32
MTZ:
63.34
PRMB:
0.81
MTZ:
0.60
PRMB:
1.30
MTZ:
1.87
PRMB:
2.87
MTZ:
8.61
PRMB:
$6.68B
MTZ:
$15.28B
PRMB:
$1.95B
MTZ:
$1.85B
PRMB:
$956.60M
MTZ:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. MTZ — Ранг доходности на риск
PRMB
MTZ
Сравнение PRMB c MTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMB | MTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 7.02 | -7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 21.90 | -22.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMB | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 3.17 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.20 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PRMB и MTZ
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и MTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -97.72% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -17.33% | -35.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.30% | -17.33% | -15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -51.89% | +25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.86% | 5.55% | +27.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и MTZ
Текущая волатильность для Primo Brands Corp (PRMB) составляет 9.74%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что PRMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | MTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 11.37% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 29.25% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.12% | 38.48% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 42.57% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.65% | 43.74% | -1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и MTZ
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MTZ MasTec, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.90% | 2.45% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и MTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и MTZ
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
MTZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MTZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
MTZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and MTZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTZ has higher volatility (11.37%) compared to PRMB (9.74%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs MTZ's -97.72%.
MTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и MTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор