Сравнение PRMB с GS
PRMB (Primo Brands Corp) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. PRMB operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, PRMB returned -24.76% vs 73.62% for GS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMB и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMB показывает доходность 43.33%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 20.04%.
PRMB
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 43.33%
- 6 месяцев
- 51.48%
- 1 год
- -24.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
Сравнение доходности по годам PRMB и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRMB Primo Brands Corp | 43.33% | -45.95% | 23.47% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | -2.34% |
Correlation
The correlation between PRMB and GS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PRMB:
$8.48B
GS:
$321.86B
PRMB:
$0.16
GS:
$57.41
PRMB:
147.32
GS:
18.20
PRMB:
0.81
GS:
2.36
PRMB:
1.30
GS:
2.97
PRMB:
2.87
GS:
2.62
PRMB:
$6.68B
GS:
$110.77B
PRMB:
$1.95B
GS:
$61.53B
PRMB:
$956.60M
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMB vs. GS — Ранг доходности на риск
PRMB
GS
Сравнение PRMB c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Primo Brands Corp (PRMB) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMB | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.81 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 12.74 | -13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMB | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.64 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.33 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PRMB и GS
Максимальная просадка PRMB за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMB и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMB | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -78.84% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -19.42% | -33.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.30% | -4.36% | -28.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -22.62% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.86% | 5.80% | +27.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMB и GS
Текущая волатильность для Primo Brands Corp (PRMB) составляет 9.74%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что PRMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMB | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 10.56% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 23.02% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.12% | 28.14% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 28.03% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.65% | 29.84% | +12.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMB и GS
Дивидендная доходность PRMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности GS в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
PRMB Primo Brands Corp | 1.90% | 2.45% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMB и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Primo Brands Corp и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMB и GS
PRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
PRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
PRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primo Brands Corp сообщила о чистой прибыли в 27.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
PRMB and GS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.56%) compared to PRMB (9.74%). In terms of maximum drawdown, PRMB dropped -59.12% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMB и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор