Сравнение PRGSX с FEBAX
PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) and FEBAX (First Eagle Global Income Builder Fund Class A) are both mutual funds - PRGSX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while FEBAX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle. Over the past 10 years, PRGSX returned 16.13%/yr vs 8.31%/yr for FEBAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRGSX charges 0.82%/yr vs 1.17%/yr for FEBAX.
Доходность
Сравнение доходности PRGSX и FEBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGSX показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у FEBAX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции PRGSX превзошли акции FEBAX по среднегодовой доходности: 16.13% против 8.31% соответственно.
PRGSX
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 16.13%
FEBAX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам PRGSX и FEBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 16.26% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
FEBAX First Eagle Global Income Builder Fund Class A | 6.72% | 26.23% | 8.12% | 7.85% | -3.55% | 11.39% | 4.74% | 14.92% | -6.50% | 12.96% |
Correlation
The correlation between PRGSX and FEBAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between PRGSX and FEBAX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGSX vs. FEBAX — Ранг доходности на риск
PRGSX
FEBAX
Сравнение PRGSX c FEBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) и First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGSX | FEBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.17 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 7.18 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGSX | FEBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.18 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.98 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PRGSX и FEBAX
Максимальная просадка PRGSX за все время составила -64.06%, что больше максимальной просадки FEBAX в -23.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGSX и FEBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGSX | FEBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.06% | -23.04% | -41.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -8.65% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.13% | -8.65% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -15.85% | -22.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -23.04% | -15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -4.87% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -2.94% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.61% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGSX и FEBAX
T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что PRGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGSX | FEBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 2.23% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 7.38% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 8.61% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 8.99% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 9.25% | +10.59% |
Сравнение комиссий PRGSX и FEBAX
PRGSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FEBAX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGSX и FEBAX
Дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности FEBAX в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBAX First Eagle Global Income Builder Fund Class A | 3.90% | 4.14% | 5.39% | 2.80% | 3.03% | 7.61% | 3.07% | 2.49% | 2.40% | 2.51% | 3.13% | 3.38% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 8.26% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
PRGSX and FEBAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGSX has higher volatility (7.75%) compared to FEBAX (2.23%). In terms of maximum drawdown, PRGSX dropped -64.06% vs FEBAX's -23.04%.
FEBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGSX и FEBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор