Сравнение PRGS с NKE
PRGS (Progress Software Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. PRGS operates in Software - Application (Technology), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PRGS returned 3.01%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -27.47%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции PRGS превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 3.01% против -1.05% соответственно.
PRGS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -27.47%
- 6 месяцев
- -28.99%
- 1 год
- -51.45%
- 3 года*
- -19.13%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- 3.01%
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам PRGS и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -27.47% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between PRGS and NKE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 1991 г. | 0.26 |
The correlation between PRGS and NKE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.33B
NKE:
$64.00B
PRGS:
$1.95
NKE:
$1.52
PRGS:
15.94
NKE:
28.43
PRGS:
1.37
NKE:
1.38
PRGS:
2.67
NKE:
4.54
PRGS:
$987.62M
NKE:
$46.52B
PRGS:
$802.40M
NKE:
$18.99B
PRGS:
$136.06M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. NKE — Ранг доходности на риск
PRGS
NKE
Сравнение PRGS c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGS | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.64 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.23 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.52 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PRGS и NKE
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -75.19% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.20% | -46.18% | -15.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -64.21% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -74.64% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -74.64% | +10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.42% | -73.59% | +18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.56% | -20.91% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.36% | 23.82% | +14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и NKE
Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 9.43% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.70% | 29.22% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.01% | 38.22% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 35.82% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 32.25% | +0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и NKE
PRGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGS и NKE
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
PRGS and NKE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (17.03%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs NKE's -75.19%.
NKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор