Сравнение PRGS с FUL
PRGS (Progress Software Corporation) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. PRGS operates in Software - Application (Technology), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, PRGS returned 3.01%/yr vs 3.54%/yr for FUL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у FUL с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PRGS уступали акциям FUL по среднегодовой доходности: 3.01% против 3.54% соответственно.
PRGS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -27.47%
- 6 месяцев
- -28.99%
- 1 год
- -51.45%
- 3 года*
- -19.13%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- 3.01%
FUL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам PRGS и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -27.47% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.73% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between PRGS and FUL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 1991 г. | 0.31 |
The correlation between PRGS and FUL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.33B
FUL:
$3.33B
PRGS:
$1.95
FUL:
$2.88
PRGS:
15.94
FUL:
20.81
PRGS:
1.37
FUL:
0.96
PRGS:
2.67
FUL:
1.61
PRGS:
$987.62M
FUL:
$3.46B
PRGS:
$802.40M
FUL:
$1.11B
PRGS:
$136.06M
FUL:
$495.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. FUL — Ранг доходности на риск
PRGS
FUL
Сравнение PRGS c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGS | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.32 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.98 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGS | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.25 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.06 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.11 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.27 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PRGS и FUL
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, примерно равная максимальной просадке FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -68.25% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.20% | -26.97% | -34.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -43.45% | -20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | -43.45% | -20.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -56.29% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.42% | -28.49% | -26.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.56% | -18.76% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.36% | 8.70% | +29.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и FUL
Progress Software Corporation (PRGS) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с H.B. Fuller Company (FUL) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что PRGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 11.03% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.70% | 26.42% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.01% | 34.82% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 29.38% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 31.11% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и FUL
PRGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.58% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRGS и FUL
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
PRGS and FUL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (17.03%) compared to FUL (11.03%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs FUL's -68.25%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор