PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с XSHD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFZ returned 7.48%/yr vs -5.48%/yr for XSHD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 8.35%.

PRFZ

1 день
0.67%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.88%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.48%
10 лет*
11.40%

XSHD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
9.38%
1 год
7.68%
3 года*
1.27%
5 лет*
-5.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		11.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		8.35%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%

Correlation

The correlation between PRFZ and XSHD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.83

The correlation between PRFZ and XSHD shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRFZ и XSHD

Секторы
PRFZ
XSHD

Технологии

20.8%

-

Промышленность

16.7%
10.4%

Здравоохранение

16.4%
2.7%

Финансовые услуги

13.3%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
6.8%

Недвижимость

6.7%
45.1%

Энергетика

5.4%
7.6%

Сырьевые материалы

3.3%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
9.6%

Коммунальные услуги

1.5%
10.7%

Технологии

PRFZ
20.8%
XSHD

-

Промышленность

PRFZ
16.7%
XSHD
10.4%

Здравоохранение

PRFZ
16.4%
XSHD
2.7%

Финансовые услуги

PRFZ
13.3%
XSHD
2.2%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.4%
XSHD
6.8%

Недвижимость

PRFZ
6.7%
XSHD
45.1%

Энергетика

PRFZ
5.4%
XSHD
7.6%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
XSHD
5.4%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.7%
XSHD
1.9%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
XSHD
9.6%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
XSHD
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

PRFZ vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.52

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
0.87

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

0.73

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

1.98

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа XSHD равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZXSHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.52

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.29

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.03

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и XSHD

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-49.53%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.51%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-20.77%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-36.48%

+9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-24.54%

+22.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-16.37%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.89%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и XSHD

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.44%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

9.70%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

14.77%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

18.88%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

22.23%

+0.24%

Сравнение комиссий PRFZ и XSHD

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и XSHD

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XSHD в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.34%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and XSHD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFZ has higher volatility (5.34%) compared to XSHD (3.44%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, PRFZ leads with 7.48% vs -5.48% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRFZ has performed better with a 7.48% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

XSHD has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 0.85% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while XSHD is Volatility Hedged Equity. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.30% for XSHD.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор