PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.40%/yr vs 10.50%/yr for VBR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFZ показывает доходность 11.74%, а VBR немного ниже – 11.45%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.50% соответственно.

PRFZ

1 день
0.67%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.88%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.48%
10 лет*
11.40%

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		11.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between PRFZ and VBR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2006 г.

0.97

The correlation between PRFZ and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и VBR

Секторы
PRFZ
VBR

Технологии

20.8%
10.6%

Промышленность

16.7%
18.1%

Здравоохранение

16.4%
7.9%

Финансовые услуги

13.3%
17.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.4%

Недвижимость

6.7%
10.1%

Энергетика

5.4%
5.2%

Сырьевые материалы

3.3%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.0%

Коммунальные услуги

1.5%
4.8%

Технологии

PRFZ
20.8%
VBR
10.6%

Промышленность

PRFZ
16.7%
VBR
18.1%

Здравоохранение

PRFZ
16.4%
VBR
7.9%

Финансовые услуги

PRFZ
13.3%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.4%
VBR
12.4%

Недвижимость

PRFZ
6.7%
VBR
10.1%

Энергетика

PRFZ
5.4%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
VBR
6.3%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.7%
VBR
2.5%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
VBR
4.0%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

PRFZ vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.65

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.43

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.82

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

9.94

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и VBR

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-61.98%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.85%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-24.19%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.19%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-45.28%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.95%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-8.26%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.51%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и VBR

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.67%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

10.49%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

15.16%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

19.77%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

21.74%

+0.73%

Сравнение комиссий PRFZ и VBR

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и VBR

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PRFZ and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRFZ has higher volatility (5.34%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.40% vs 10.50% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.40% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.85% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор