PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с RZV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с RZV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.40%/yr vs 10.69%/yr for RZV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for RZV.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и RZV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у RZV с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции RZV по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.69% соответственно.

PRFZ

1 день
0.67%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.88%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.48%
10 лет*
11.40%

RZV

1 день
1.10%
1 месяц
2.21%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.91%
1 год
42.90%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и RZV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		11.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		18.85%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%

Correlation

The correlation between PRFZ and RZV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2006 г.

0.92

The correlation between PRFZ and RZV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и RZV

Секторы
PRFZ
RZV

Технологии

20.8%
8.9%

Промышленность

16.7%
15.7%

Здравоохранение

16.4%
8.8%

Финансовые услуги

13.3%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
26.1%

Недвижимость

6.7%
5.0%

Энергетика

5.4%
9.7%

Сырьевые материалы

3.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.7%

Коммунальные услуги

1.5%
0.4%

Технологии

PRFZ
20.8%
RZV
8.9%

Промышленность

PRFZ
16.7%
RZV
15.7%

Здравоохранение

PRFZ
16.4%
RZV
8.8%

Финансовые услуги

PRFZ
13.3%
RZV
7.3%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.4%
RZV
26.1%

Недвижимость

PRFZ
6.7%
RZV
5.0%

Энергетика

PRFZ
5.4%
RZV
9.7%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
RZV
6.4%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.7%
RZV
4.2%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
RZV
7.7%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
RZV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY

Доходность на риск

PRFZ vs. RZV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c RZV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZRZVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.08

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.95

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.43

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

11.17

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. RZV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и RZV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZRZVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.08

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.27

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и RZV

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и RZV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZRZVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-77.11%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-12.56%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-29.81%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-29.81%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-60.42%

+16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.39%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-13.60%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.85%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и RZV

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеют волатильность 5.34% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZRZVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.51%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

13.82%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

20.75%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

24.38%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

27.03%

-4.56%

Сравнение комиссий PRFZ и RZV

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RZV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и RZV

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности RZV в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.34%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and RZV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZV has higher volatility (5.51%) compared to PRFZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs RZV's -77.11%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.40% vs 10.69% for RZV. On fees, RZV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.40% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

RZV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.85% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while RZV is Small Cap Value Equities. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.35% for RZV.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и RZV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор