PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDGX с AFMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRDGX с AFMFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) and AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3) are both mutual funds - PRDGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while AFMFX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Funds. Over the past 5 years, PRDGX returned 9.79%/yr vs 10.06%/yr for AFMFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRDGX charges 0.64%/yr vs 0.27%/yr for AFMFX.

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и AFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у AFMFX с доходностью 5.84%.

PRDGX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.06%
С начала года
6.76%
6 месяцев
7.42%
1 год
15.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
9.79%
10 лет*
12.73%

AFMFX

1 день
-1.12%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
16.01%
3 года*
15.58%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDGX и AFMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		6.76%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%12.24%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		5.84%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%

Correlation

The correlation between PRDGX and AFMFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г.

0.96

The correlation between PRDGX and AFMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX
Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с ABALXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с VTVAFMFX с VUG

Доходность на риск

PRDGX vs. AFMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDGX c AFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDGXAFMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.75

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.45

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.12

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

8.51

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDGX vs. AFMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMFX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и AFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDGXAFMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.75

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и AFMFX

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки AFMFX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и AFMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDGXAFMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-29.79%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.90%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-12.91%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-15.16%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.12%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-2.92%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.96%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и AFMFX

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) имеют волатильность 2.44% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDGXAFMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.51%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.35%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

9.59%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

12.50%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

14.49%

+1.39%

Сравнение комиссий PRDGX и AFMFX

PRDGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AFMFX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и AFMFX

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности AFMFX в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		7.46%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		7.58%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PRDGX and AFMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AFMFX has higher volatility (2.51%) compared to PRDGX (2.44%). In terms of maximum drawdown, PRDGX dropped -49.79% vs AFMFX's -29.79%.

AFMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDGX и AFMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор