PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCPX с TRPBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCPX с TRPBX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRCPX (T. Rowe Price Credit Opportunities Fund) and TRPBX (T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund) are both mutual funds - PRCPX is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index, while TRPBX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRCPX returned 6.47%/yr vs 8.45%/yr for TRPBX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PRCPX charges 0.81%/yr vs 0.51%/yr for TRPBX.

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и TRPBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у TRPBX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции PRCPX уступали акциям TRPBX по среднегодовой доходности: 6.47% против 8.45% соответственно.

PRCPX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.41%
6 месяцев
2.88%
1 год
9.40%
3 года*
10.56%
5 лет*
5.58%
10 лет*
6.47%

TRPBX

1 день
-1.83%
1 месяц
-0.90%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.33%
3 года*
12.71%
5 лет*
5.44%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCPX и TRPBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		1.41%11.51%9.36%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		5.45%14.47%10.24%15.08%-17.10%10.54%14.44%21.61%-4.46%16.88%

Correlation

The correlation between PRCPX and TRPBX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.49

The correlation between PRCPX and TRPBX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с SICNXPRCPX с BGBPRCPX с RPIDXPRCPX с PRHYXPRCPX с PRFRX
Часто сравнивают с TRPBX:
TRPBX с RPBAXTRPBX с PRDGXTRPBX с VOOTRPBX с PREIXTRPBX с VSMGXTRPBX с PRCOXTRPBX с BWBIX

Доходность на риск

PRCPX vs. TRPBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TRPBX
Ранг доходности на риск TRPBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPBX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPBX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPBX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPBX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c TRPBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCPXTRPBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.92

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36
2.68

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.37

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

2.35

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.66

10.38

+12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCPX vs. TRPBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа TRPBX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и TRPBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCPXTRPBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.92

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.55

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.80

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.76

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и TRPBX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки TRPBX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и TRPBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCPXTRPBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-41.62%

+18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-6.72%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.83%

-9.73%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-23.21%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

-24.55%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.05%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-4.13%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.52%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и TRPBX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 0.92%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund (TRPBX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRPBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCPXTRPBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.86%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

6.84%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

8.23%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

9.94%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

10.57%

-5.12%

Сравнение комиссий PRCPX и TRPBX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TRPBX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и TRPBX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности TRPBX в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		9.31%9.32%8.77%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
TRPBX
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund		8.06%8.46%6.87%3.09%7.38%9.57%4.90%5.41%8.82%5.40%2.76%6.89%

Часто задаваемые вопросы

PRCPX and TRPBX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRPBX has higher volatility (2.86%) compared to PRCPX (0.92%). In terms of maximum drawdown, PRCPX dropped -23.07% vs TRPBX's -41.62%.

PRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCPX и TRPBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор