PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCPX с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCPX с AOM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRCPX (T. Rowe Price Credit Opportunities Fund) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both funds - PRCPX is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRCPX returned 6.47%/yr vs 6.19%/yr for AOM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PRCPX charges 0.81%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью 4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRCPX имеют среднегодовую доходность 6.47%, а акции AOM немного отстают с 6.19%.

PRCPX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.41%
6 месяцев
2.88%
1 год
9.40%
3 года*
10.56%
5 лет*
5.58%
10 лет*
6.47%

AOM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.84%
1 год
13.33%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCPX и AOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		1.41%11.51%9.36%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		4.18%13.28%7.95%12.38%-14.54%6.93%10.02%15.58%-3.88%11.63%

Correlation

The correlation between PRCPX and AOM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.47

The correlation between PRCPX and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с SICNXPRCPX с BGBPRCPX с RPIDXPRCPX с PRHYXPRCPX с PRFRX
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

PRCPX vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCPXAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.00

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36
2.84

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.37

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

2.62

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.66

11.37

+11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCPX vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа AOM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCPXAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.00

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.57

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.78

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.69

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и AOM

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCPXAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-19.96%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-5.11%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.83%

-6.85%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-19.96%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

-19.96%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.24%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-2.70%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.18%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и AOM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 0.92%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCPXAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.40%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

5.42%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

6.72%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

8.17%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

7.95%

-2.50%

Сравнение комиссий PRCPX и AOM

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и AOM

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности AOM в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.01%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		9.31%9.32%8.77%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Часто задаваемые вопросы

PRCPX and AOM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOM has higher volatility (2.40%) compared to PRCPX (0.92%). In terms of maximum drawdown, PRCPX dropped -23.07% vs AOM's -19.96%.

PRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCPX и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор