PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVG.L с UBUT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQVG.L с UBUT.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PQVG.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - PQVG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return), while UBUT.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, PQVG.L returned 16.66%/yr vs 14.45%/yr for UBUT.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQVG.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for UBUT.DE.

Доходность

Сравнение доходности PQVG.L и UBUT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PQVG.L торгуется в GBp, в то время как UBUT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBUT.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PQVG.L показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у UBUT.DE с доходностью 9.60%.

PQVG.L

1 день
0.27%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.20%
6 месяцев
18.33%
1 год
24.15%
3 года*
21.35%
5 лет*
16.66%
10 лет*
—

UBUT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.01%
1 год
28.42%
3 года*
18.84%
5 лет*
14.45%
10 лет*
17.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQVG.L и UBUT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		17.20%5.84%32.29%0.98%12.54%27.78%4.44%21.16%-1.98%-10.66%
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		9.60%10.40%22.64%28.96%-15.01%29.89%16.82%34.12%2.53%11.30%

Correlation

The correlation between PQVG.L and UBUT.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г.

0.74

Over the past year, the correlation between PQVG.L and UBUT.DE has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с PQVG.L:
PQVG.L с IQSA.LPQVG.L с SPPY.DEPQVG.L с SPMOPQVG.L с TSGB.LPQVG.L с CSPX.LPQVG.L с SPXP.LPQVG.L с DYNF
Часто сравнивают с UBUT.DE:
UBUT.DE с QDVB.DEUBUT.DE с QDVA.DEUBUT.DE с SPYUBUT.DE с XDWD.DEUBUT.DE с VOOUBUT.DE с VWRP.LUBUT.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

PQVG.L vs. UBUT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVG.L
Ранг доходности на риск PQVG.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVG.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UBUT.DE
Ранг доходности на риск UBUT.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUT.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUT.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUT.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUT.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUT.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVG.L c UBUT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVG.LUBUT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.24

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.14

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

3.15

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

11.19

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVG.L vs. UBUT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVG.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBUT.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVG.L и UBUT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVG.LUBUT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.88

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.02

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PQVG.L и UBUT.DE

Максимальная просадка PQVG.L за все время составила -25.88%, что больше максимальной просадки UBUT.DE в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVG.L и UBUT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQVG.LUBUT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-24.02%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-9.04%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-24.02%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.44%

-24.02%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.09%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.55%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVG.L и UBUT.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) составляет 2.76%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что PQVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQVG.LUBUT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.82%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.81%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

12.69%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

16.33%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

16.97%

+0.94%

Сравнение комиссий PQVG.L и UBUT.DE

PQVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UBUT.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVG.L и UBUT.DE

Дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности UBUT.DE в 0.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.77%0.83%0.82%1.61%1.77%0.88%1.59%1.41%1.30%0.72%0.00%
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.41%0.47%0.65%0.84%0.84%0.74%1.00%0.74%1.28%0.95%1.06%

Часто задаваемые вопросы

PQVG.L and UBUT.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBUT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for PQVG.L.

PQVG.L is categorized as S&P 500, while UBUT.DE is Large Cap Blend Equities. PQVG.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return), while UBUT.DE tracks MSCI USA Quality. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.35% for PQVG.L and 0.25% for UBUT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQVG.L и UBUT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор