PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVG.L с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQVG.L с MINV.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PQVG.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PQVG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return), while MINV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PQVG.L returned 16.66%/yr vs 6.20%/yr for MINV.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PQVG.L и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQVG.L показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у MINV.L с доходностью 1.32%.

PQVG.L

1 день
0.27%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.20%
6 месяцев
18.33%
1 год
24.15%
3 года*
21.35%
5 лет*
16.66%
10 лет*
—

MINV.L

1 день
-0.14%
1 месяц
2.88%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.62%
1 год
2.83%
3 года*
7.11%
5 лет*
6.20%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQVG.L и MINV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		17.20%5.84%32.29%0.98%12.54%27.78%4.44%21.16%-1.98%-10.66%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		1.32%3.37%12.86%1.50%1.23%15.98%-1.05%18.84%3.17%5.30%

Correlation

The correlation between PQVG.L and MINV.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г.

0.74

Over the past year, the correlation between PQVG.L and MINV.L has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PQVG.L и MINV.L

Секторы
PQVG.L
MINV.L

Технологии

24.3%
21.6%

Финансовые услуги

21.8%
14.0%

Промышленность

15.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
11.9%

Здравоохранение

9.5%
13.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
10.9%

Энергетика

5.6%
4.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
5.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

0.8%
7.7%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

PQVG.L
24.3%
MINV.L
21.6%

Финансовые услуги

PQVG.L
21.8%
MINV.L
14.0%

Промышленность

PQVG.L
15.6%
MINV.L
9.2%

Коммуникационные услуги

PQVG.L
10.4%
MINV.L
11.9%

Здравоохранение

PQVG.L
9.5%
MINV.L
13.7%

Потребительский защитный сектор

PQVG.L
5.6%
MINV.L
10.9%

Энергетика

PQVG.L
5.6%
MINV.L
4.1%

Потребительский циклический сектор

PQVG.L
4.3%
MINV.L
5.3%

Сырьевые материалы

PQVG.L
2.2%
MINV.L
1.1%

Коммунальные услуги

PQVG.L
0.8%
MINV.L
7.7%

Недвижимость

PQVG.L

-

MINV.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с PQVG.L:
PQVG.L с IQSA.LPQVG.L с SPPY.DEPQVG.L с SPMOPQVG.L с TSGB.LPQVG.L с CSPX.LPQVG.L с SPXP.LPQVG.L с DYNF
Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с CSH2.LMINV.L с FULVXMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с VOOMINV.L с AOR

Доходность на риск

PQVG.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVG.L
Ранг доходности на риск PQVG.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVG.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVG.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVG.LMINV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.36

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
0.58

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.06

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

0.45

+5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

1.21

+16.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVG.L vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVG.L на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVG.L и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVG.LMINV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.36

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.37

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PQVG.L и MINV.L

Максимальная просадка PQVG.L за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки MINV.L в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVG.L и MINV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQVG.LMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-39.64%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-6.31%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-20.10%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.44%

-20.10%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.30%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-8.68%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.34%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVG.L и MINV.L

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что PQVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQVG.LMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.52%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

5.84%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

7.91%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

16.97%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

15.40%

+2.51%

Сравнение комиссий PQVG.L и MINV.L

И PQVG.L, и MINV.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVG.L и MINV.L

Дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.77%0.83%0.82%1.61%1.77%0.88%1.59%1.41%1.30%0.72%

Часто задаваемые вопросы

PQVG.L and MINV.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PQVG.L and MINV.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

PQVG.L is categorized as S&P 500, while MINV.L is Global Equities. PQVG.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return), while MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQVG.L и MINV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор