PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVG.L с GOGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQVG.L с GOGB.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PQVG.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and GOGB.L (VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PQVG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return), while GOGB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PQVG.L returned 16.66%/yr vs 7.27%/yr for GOGB.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQVG.L charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for GOGB.L.

Доходность

Сравнение доходности PQVG.L и GOGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (GOGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PQVG.L торгуется в GBp, в то время как GOGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PQVG.L показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у GOGB.L с доходностью -1.30%.

PQVG.L

1 день
0.27%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.20%
6 месяцев
18.33%
1 год
24.15%
3 года*
21.35%
5 лет*
16.66%
10 лет*
—

GOGB.L

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-1.15%
1 год
8.81%
3 года*
10.12%
5 лет*
7.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQVG.L и GOGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		17.20%5.84%32.29%0.98%12.54%27.78%4.97%
GOGB.L
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF		-1.30%16.96%11.22%4.82%-0.45%15.91%8.43%

Correlation

The correlation between PQVG.L and GOGB.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.67

Over the past year, the correlation between PQVG.L and GOGB.L has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PQVG.L и GOGB.L

Секторы
PQVG.L
GOGB.L

Технологии

24.3%
16.5%

Финансовые услуги

21.8%
7.4%

Промышленность

15.6%
26.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
6.4%

Здравоохранение

9.5%
15.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
17.2%

Энергетика

5.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%
9.9%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

PQVG.L
24.3%
GOGB.L
16.5%

Финансовые услуги

PQVG.L
21.8%
GOGB.L
7.4%

Промышленность

PQVG.L
15.6%
GOGB.L
26.4%

Коммуникационные услуги

PQVG.L
10.4%
GOGB.L
6.4%

Здравоохранение

PQVG.L
9.5%
GOGB.L
15.1%

Потребительский защитный сектор

PQVG.L
5.6%
GOGB.L
17.2%

Энергетика

PQVG.L
5.6%
GOGB.L

-

Потребительский циклический сектор

PQVG.L
4.3%
GOGB.L
9.9%

Сырьевые материалы

PQVG.L
2.2%
GOGB.L
1.1%

Коммунальные услуги

PQVG.L
0.8%
GOGB.L

-

Недвижимость

PQVG.L

-

GOGB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF

Часто сравнивают с PQVG.L:
PQVG.L с IQSA.LPQVG.L с SPPY.DEPQVG.L с SPMOPQVG.L с TSGB.LPQVG.L с CSPX.LPQVG.L с SPXP.LPQVG.L с DYNF
Часто сравнивают с GOGB.L:
GOGB.L с MOAT.LGOGB.L с IWFQ.LGOGB.L с MOATGOGB.L с SCHDGOGB.L с VOOGOGB.L с IVVGOGB.L с WDEF.L

Доходность на риск

PQVG.L vs. GOGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVG.L
Ранг доходности на риск PQVG.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVG.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GOGB.L
Ранг доходности на риск GOGB.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGB.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGB.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGB.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGB.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGB.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVG.L c GOGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (GOGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVG.LGOGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.77

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.15

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

0.81

+5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

2.57

+15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVG.L vs. GOGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVG.L на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа GOGB.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVG.L и GOGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVG.LGOGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.77

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.58

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.71

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PQVG.L и GOGB.L

Максимальная просадка PQVG.L за все время составила -25.88%, что больше максимальной просадки GOGB.L в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVG.L и GOGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQVG.LGOGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-13.83%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-10.88%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-13.83%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.44%

-13.83%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.22%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.25%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

3.42%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVG.L и GOGB.L

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (GOGB.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что PQVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQVG.LGOGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.62%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

9.18%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

11.35%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

12.65%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

12.92%

+4.99%

Сравнение комиссий PQVG.L и GOGB.L

PQVG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOGB.L в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVG.L и GOGB.L

Дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как GOGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GOGB.L
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.77%0.83%0.82%1.61%1.77%0.88%1.59%1.41%1.30%0.72%

Часто задаваемые вопросы

PQVG.L and GOGB.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PQVG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PQVG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for GOGB.L.

PQVG.L is categorized as S&P 500, while GOGB.L is Global Equities. PQVG.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return), while GOGB.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for PQVG.L and 0.52% for GOGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQVG.L и GOGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор