Сравнение PPTA с XRP-USD
PPTA (Perpetua Resources Corp) is a stock, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, PPTA returned 22.69%/yr vs 4.64%/yr for XRP-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPTA и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPTA показывает доходность -5.37%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.24%.
PPTA
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -23.51%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 71.90%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -37.24%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -49.12%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPTA и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPTA Perpetua Resources Corp | -5.37% | 126.90% | 236.59% | 8.56% | -38.53% | -34.48% |
XRP-USD XRP | -37.24% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 55.20% |
Correlation
The correlation between PPTA and XRP-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTA vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
PPTA
XRP-USD
Сравнение PPTA c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perpetua Resources Corp (PPTA) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTA | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.71 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.13 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTA | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.73 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PPTA и XRP-USD
Максимальная просадка PPTA за все время составила -81.78%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTA и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPTA | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -95.87% | +14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -69.23% | +30.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.62% | -69.23% | +29.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.78% | -77.83% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.45% | -67.51% | +29.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.73% | -71.01% | +32.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.92% | 43.98% | -27.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTA и XRP-USD
Perpetua Resources Corp (PPTA) имеет более высокую волатильность в 24.72% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что PPTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPTA | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.72% | 14.20% | +10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.73% | 46.00% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.03% | 56.17% | +18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.85% | 72.40% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.00% | 111.80% | -39.80% |
Часто задаваемые вопросы
PPTA and XRP-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTA has higher volatility (24.72%) compared to XRP-USD (14.20%). In terms of maximum drawdown, PPTA dropped -81.78% vs XRP-USD's -95.87%.
PPTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPTA и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор