Сравнение PPTA с SOL-USD
PPTA (Perpetua Resources Corp) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, PPTA returned 22.69%/yr vs 9.25%/yr for SOL-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPTA и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPTA показывает доходность -5.37%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
PPTA
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -23.51%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 71.90%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPTA и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPTA Perpetua Resources Corp | -5.37% | 126.90% | 236.59% | 8.56% | -38.53% | -34.48% |
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 1,966.02% |
Correlation
The correlation between PPTA and SOL-USD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTA vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
PPTA
SOL-USD
Сравнение PPTA c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perpetua Resources Corp (PPTA) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTA | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.76 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.25 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTA | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.79 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.09 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PPTA и SOL-USD
Максимальная просадка PPTA за все время составила -81.78%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTA и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPTA | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -96.27% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -74.89% | +35.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.62% | -76.27% | +36.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.78% | -96.27% | +14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.45% | -75.03% | +36.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.73% | -51.39% | +12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.92% | 52.53% | -35.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTA и SOL-USD
Perpetua Resources Corp (PPTA) имеет более высокую волатильность в 24.72% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 16.77%. Это указывает на то, что PPTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPTA | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.72% | 16.77% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.73% | 46.54% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.03% | 60.20% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.85% | 82.48% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.00% | 99.82% | -27.82% |
Часто задаваемые вопросы
PPTA and SOL-USD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTA has higher volatility (24.72%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, PPTA dropped -81.78% vs SOL-USD's -96.27%.
PPTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPTA и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор