Сравнение PPTA с AA
PPTA (Perpetua Resources Corp) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PPTA in Other Precious Metals & Mining, AA in Aluminum. Over the past 5 years, PPTA returned 22.69%/yr vs 15.22%/yr for AA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPTA и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPTA показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 38.65%.
PPTA
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -23.51%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 71.90%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- —
AA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- 38.65%
- 6 месяцев
- 65.72%
- 1 год
- 164.65%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPTA и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPTA Perpetua Resources Corp | -5.37% | 126.90% | 236.59% | 8.56% | -38.53% | -41.36% |
AA Alcoa Corporation | 38.65% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 182.72% |
Correlation
The correlation between PPTA and AA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
PPTA:
$2.14B
AA:
$19.36B
PPTA:
$1.22
AA:
$3.92
PPTA:
18.73
AA:
18.74
PPTA:
0.05
AA:
0.05
PPTA:
2.48
AA:
2.84
PPTA:
$0.00
AA:
$12.66B
PPTA:
$0.00
AA:
$948.00M
PPTA:
$0.00
AA:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPTA vs. AA — Ранг доходности на риск
PPTA
AA
Сравнение PPTA c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perpetua Resources Corp (PPTA) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPTA | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 10.49 | -9.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 25.51 | -23.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPTA | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 3.11 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.27 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PPTA и AA
Максимальная просадка PPTA за все время составила -81.78%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPTA и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPTA | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -90.90% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -15.80% | -23.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.62% | -52.25% | +12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.78% | -75.46% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.45% | -19.12% | -19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.73% | -46.18% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.92% | 6.48% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPTA и AA
Perpetua Resources Corp (PPTA) имеет более высокую волатильность в 24.72% по сравнению с Alcoa Corporation (AA) с волатильностью 18.33%. Это указывает на то, что PPTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPTA | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.72% | 18.33% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.73% | 39.63% | +16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.03% | 53.40% | +21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.85% | 56.08% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.00% | 55.59% | +16.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPTA и AA
PPTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.54% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
PPTA Perpetua Resources Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPTA и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perpetua Resources Corp и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PPTA and AA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTA has higher volatility (24.72%) compared to AA (18.33%). In terms of maximum drawdown, PPTA dropped -81.78% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPTA и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор