Сравнение POW.TO с SBS
POW.TO (Power Corporation of Canada) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.30%/yr vs 16.91%/yr for SBS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и SBS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POW.TO торгуется в CAD, в то время как SBS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: POW.TO показывает доходность 14.92%, а SBS немного ниже – 14.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POW.TO имеют среднегодовую доходность 17.30%, а акции SBS немного отстают с 16.91%.
POW.TO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 65.86%
- 3 года*
- 40.57%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 17.30%
SBS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 40.01%
- 3 года*
- 40.35%
- 5 лет*
- 36.66%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение доходности по годам POW.TO и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 14.92% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 14.38% | 72.35% | 3.90% | 43.39% | 57.82% | -13.83% | -42.38% | 83.34% | -13.67% | 15.45% |
Correlation
The correlation between POW.TO and SBS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between POW.TO and SBS shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POW.TO:
CA$53.00B
SBS:
$18.75B
POW.TO:
CA$4.29
SBS:
$2.48
POW.TO:
19.36
SBS:
2.15
POW.TO:
1.53
SBS:
0.47
POW.TO:
3.79
SBS:
0.43
POW.TO:
CA$34.88B
SBS:
$38.70B
POW.TO:
CA$30.59B
SBS:
$13.96B
POW.TO:
CA$6.51B
SBS:
$14.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. SBS — Ранг доходности на риск
POW.TO
SBS
Сравнение POW.TO c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POW.TO | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.72 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 5.25 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POW.TO | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 1.19 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и SBS
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки SBS в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и SBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -69.15% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -23.42% | +9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -23.42% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -28.51% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -61.37% | +12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -23.42% | +22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -21.70% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 7.64% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и SBS
Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 6.01%, в то время как у Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 9.34% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 25.53% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 33.95% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 37.68% | -20.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 44.01% | -20.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и SBS
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SBS в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 3.02% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.39% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POW.TO и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POW.TO и SBS
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and SBS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и SBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор